Сравнение SWMCX с TRMSX

С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у TRMSX с доходностью -5.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRMSX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMSX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и TRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWMCX и TRMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TRMSX в 6.87%

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и TRMSX.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.