PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%.

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий SWMCX и KMVAX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.17

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.23

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWMCX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и KMVAX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и KMVAX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-65.81%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.33%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.84%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.82%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.04%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.95%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и KMVAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 5.61%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.55%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.31%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.21%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.10%

+0.67%