Сравнение SWMCX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.36% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.94% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -1.94%.
SWMCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
JNVSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и JNVSX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
SWMCX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
SWMCX
JNVSX
Сравнение SWMCX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.15 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.21 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.49 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и JNVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и JNVSX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JNVSX в 11.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.08% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.43% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и JNVSX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -34.52% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.42% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.56% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -10.31% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.13% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.56% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и JNVSX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.83% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.32% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 16.23% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.44% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.25% | +1.51% |