Сравнение SWLVX с SHXPX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWLVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.54% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between SWLVX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SWLVX
SHXPX
Сравнение SWLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 23.86 | -23.29 |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SHXPX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | 0.00% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | 0.00% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 2.38% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 2.38% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 2.38% | +16.18% |
Сравнение комиссий SWLVX и SHXPX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SHXPX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.77% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор