Сравнение SWLVX с SHXPX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWLVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.71% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between SWLVX and SHXPX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SWLVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SHXPX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -0.13% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.01% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 1.41% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 1.41% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 1.41% | +17.13% |
Сравнение комиссий SWLVX и SHXPX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SHXPX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.73% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and SHXPX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор