PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%.

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий SWLVX и ACIIX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.04

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между SWLVX и ACIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и ACIIX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и ACIIX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-39.16%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.96%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-13.49%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.26%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и ACIIX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.01%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.12%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.62%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

10.74%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

13.37%

+5.30%