PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.76% против 13.20% соответственно.


SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

RYGRX

1 день
0.92%
1 месяц
11.15%
С начала года
30.14%
6 месяцев
30.55%
1 год
37.82%
3 года*
25.67%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и RYGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
30.14%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between SWLSX and RYGRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between SWLSX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Large-Cap Growth Fund™

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLSXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.53

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

13.56

-7.00

SWLSX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLSXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и RYGRX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и RYGRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWLSXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-54.22%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.17%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-24.95%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-36.57%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-36.63%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.41%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.91%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и RYGRX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 3.46%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWLSXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.39%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

16.30%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.71%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

23.50%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

22.88%

-2.04%

Сравнение комиссий SWLSX и RYGRX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и RYGRX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RYGRX в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы


SWLSX and RYGRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.39%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор