Сравнение SWLRX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.34% против 6.92% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и PUDZX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SWLRX
PUDZX
Сравнение SWLRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.57 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.35 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 13.15 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и PUDZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и PUDZX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и PUDZX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -21.53% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.20% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -17.98% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -21.53% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.44% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.31% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.47% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и PUDZX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.60% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.24% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 9.70% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.58% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.70% | -4.60% |