Сравнение SWLRX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -8.87% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и FYMIX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWLRX
FYMIX
Сравнение SWLRX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.91 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.96 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.99 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и FYMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и FYMIX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и FYMIX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -22.70% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -8.95% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.54% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.83% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.20% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и FYMIX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.52% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 8.39% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 13.38% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.72% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.72% | -7.62% |