Сравнение SWLRX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 7.28% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и AAAAX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
SWLRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
SWLRX
AAAAX
Сравнение SWLRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.00 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.69 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и AAAAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и AAAAX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и AAAAX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -40.47% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.55% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -22.62% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -29.41% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.57% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.89% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.77% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и AAAAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.03% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 7.22% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 11.60% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.18% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.66% | -7.56% |