Сравнение SWLGX с JAGTX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while JAGTX is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson. SWLGX is passively managed, while JAGTX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 17.45%/yr for JAGTX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.93%/yr for JAGTX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и JAGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 26.37%.
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
JAGTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 29.86%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 23.95%
- Всё время*
- 12.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLGX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 26.37% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | -1.07% |
Correlation
The correlation between SWLGX and JAGTX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between SWLGX and JAGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
SWLGX
JAGTX
Сравнение SWLGX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.81 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 5.87 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и JAGTX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и JAGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -84.57% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -18.54% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -23.94% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -46.52% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.06% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -39.62% | +32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.70% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и JAGTX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 7.12%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 12.45% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 23.82% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 27.16% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 27.94% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 25.34% | -2.64% |
Сравнение комиссий SWLGX и JAGTX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JAGTX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и JAGTX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JAGTX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 10.83% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWLGX and JAGTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAGTX has higher volatility (12.45%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs JAGTX's -84.57%.
JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и JAGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор