PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -7.05%.

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с FGCKXJAGTX с SPMOJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий SWLGX и JAGTX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.06

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между SWLGX и JAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и JAGTX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и JAGTX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLGXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-84.57%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-15.95%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-46.52%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-12.56%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-40.07%

+32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и JAGTX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 6.73%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLGXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.31%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.28%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

25.52%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

26.67%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.60%

-1.79%