PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.58% против 16.95% соответственно.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTXJAGTX с SPMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий JAGTX и SCHG

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JAGTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.24

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.09

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.71

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.34

Корреляция

Корреляция между JAGTX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и SCHG

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и SCHG

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-34.59%

-49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-16.41%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-34.59%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-34.59%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-12.51%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-5.22%

-34.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.84%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и SCHG

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.77%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

12.54%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

22.45%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

22.31%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.51%

+3.09%