Сравнение JAGTX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JAGTX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGTX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -5.25% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGTX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 21.81% против 17.43% соответственно.
JAGTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 21.81%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGTX и SPMO
JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
JAGTX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
JAGTX
SPMO
Сравнение JAGTX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGTX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.91 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.68 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGTX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JAGTX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGTX и SPMO
Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.45% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JAGTX и SPMO
Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGTX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -30.95% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -12.70% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.52% | -22.74% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -30.95% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -7.11% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -4.66% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.63% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGTX и SPMO
Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGTX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.15% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 12.80% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 22.76% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 19.07% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.08% | +4.52% |