PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и UC15.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%0.70%

Correlation

The correlation between SWLD.L and UC15.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.26

The correlation between SWLD.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и UC15.L

Секторы
SWLD.L
UC15.L

Технологии

28.3%
31.0%

Финансовые услуги

15.7%
10.9%

Промышленность

11.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
15.0%

Здравоохранение

8.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
14.2%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SWLD.L
28.3%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
UC15.L
10.9%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
UC15.L
7.3%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
UC15.L
15.0%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
UC15.L
3.7%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.77

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.23

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.93

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.33

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и UC15.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-42.93%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.18%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-13.98%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-17.43%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.53%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-15.17%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.32%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и UC15.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.07%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

12.34%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

15.26%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.69%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.80%

+0.45%

Сравнение комиссий SWLD.L и UC15.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и UC15.L

Ни SWLD.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and UC15.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор