Сравнение SWKRX с FMUAX
SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWKRX returned 4.59%/yr vs 6.06%/yr for FMUAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWKRX charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for FMUAX.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и FMUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у FMUAX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям FMUAX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.06% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.59%
FMUAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам SWKRX и FMUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 7.22% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 6.76% | 9.00% | 8.70% | 9.81% | -10.68% | 10.32% | 8.48% | 15.16% | -5.24% | 11.09% |
Correlation
The correlation between SWKRX and FMUAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between SWKRX and FMUAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKRX vs. FMUAX — Ранг доходности на риск
SWKRX
FMUAX
Сравнение SWKRX c FMUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKRX | FMUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.77 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 18.23 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и FMUAX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки FMUAX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и FMUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKRX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -22.43% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.94% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.15% | -10.18% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -15.93% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -21.46% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.74% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и FMUAX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) имеют волатильность 1.59% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKRX | FMUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.86% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.23% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 7.21% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 8.13% | -1.06% |
Сравнение комиссий SWKRX и FMUAX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMUAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и FMUAX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FMUAX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUAX Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund | 1.42% | 1.23% | 2.01% | 2.53% | 2.25% | 4.56% | 2.12% | 4.00% | 7.98% | 2.17% | 2.36% | 2.80% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.26% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SWKRX and FMUAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKRX has higher volatility (1.59%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs FMUAX's -22.43%.
FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKRX и FMUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор