Сравнение SWJRX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.28% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и AAAAX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
SWJRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
SWJRX
AAAAX
Сравнение SWJRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.00 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.69 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и AAAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и AAAAX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и AAAAX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -40.47% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -9.55% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -22.62% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -29.41% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.57% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.89% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.77% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и AAAAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.03% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 7.22% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 11.60% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 12.18% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.66% | -4.09% |