PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWISX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWISX с VEMRX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWISX (Schwab International Index Fund) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWISX returned 9.68%/yr vs 7.87%/yr for VEMRX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWISX charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности SWISX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWISX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.87% соответственно.

SWISX

1 день
1.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.47%
С начала года
13.75%
1 год
25.72%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
Всё время*
5.93%

VEMRX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.42%
С начала года
11.67%
1 год
22.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.87%
Всё время*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWISX

Schwab International Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VEMRX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWISX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWISX
Schwab International Index Fund		13.75%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		11.67%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between SWISX and VEMRX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between SWISX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWISX и VEMRX

Секторы
SWISX
VEMRX

Финансовые услуги

24.5%
19.4%

Промышленность

19.3%
7.9%

Технологии

13.3%
34.2%

Здравоохранение

9.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.3%

Сырьевые материалы

5.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Энергетика

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

SWISX
24.5%
VEMRX
19.4%

Промышленность

SWISX
19.3%
VEMRX
7.9%

Технологии

SWISX
13.3%
VEMRX
34.2%

Здравоохранение

SWISX
9.1%
VEMRX
3.7%

Потребительский циклический сектор

SWISX
7.6%
VEMRX
9.1%

Потребительский защитный сектор

SWISX
6.9%
VEMRX
3.3%

Сырьевые материалы

SWISX
5.9%
VEMRX
7.2%

Коммуникационные услуги

SWISX
4.5%
VEMRX
6.6%

Коммунальные услуги

SWISX
3.8%
VEMRX
2.8%

Энергетика

SWISX
3.4%
VEMRX
3.8%

Недвижимость

SWISX
1.7%
VEMRX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Index Fund

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Доходность на риск

SWISX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWISX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWISXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.43

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

6.90

+1.70

SWISX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWISX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWISX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWISX и VEMRX

Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWISXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-36.01%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.04%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-15.74%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-30.65%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-36.01%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-12.72%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWISX и VEMRX

Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWISXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.24%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.79%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.05%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.60%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.51%

+0.13%

Сравнение комиссий SWISX и VEMRX

SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEMRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWISX и VEMRX

Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VEMRX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.12%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.31%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

SWISX and VEMRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.24%) compared to SWISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs VEMRX's -36.01%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWISX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор