Сравнение SWISX с TIVFX
SWISX (Schwab International Index Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWISX returned 9.68%/yr vs 8.47%/yr for TIVFX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.47% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 5.93%
TIVFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 6.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWISX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 13.75% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 22.54% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between SWISX and TIVFX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.80 |
The correlation between SWISX and TIVFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
SWISX
TIVFX
Сравнение SWISX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.95 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.29 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и TIVFX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -54.21% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -19.03% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -23.99% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -36.31% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -41.51% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.77% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -13.35% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.07% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и TIVFX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 4.45%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 9.33% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 19.47% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 22.48% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.44% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.87% | -1.23% |
Сравнение комиссий SWISX и TIVFX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и TIVFX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TIVFX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.12% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.20% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and TIVFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (9.33%) compared to SWISX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор