Сравнение SWISX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWISX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 10.36% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции SWISX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.91% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
TIVFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и TIVFX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
SWISX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
SWISX
TIVFX
Сравнение SWISX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.87 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.32 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.00 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 16.63 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.87 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и TIVFX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.99% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и TIVFX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -54.21% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.21% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -36.31% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -41.51% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -11.69% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -13.45% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и TIVFX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 7.16%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.61% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.01% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 19.67% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.20% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.39% | -0.60% |