Сравнение SWISX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWISX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SWISX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.85% соответственно.
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и EPDIX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
SWISX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
SWISX
EPDIX
Сравнение SWISX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.80 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.33 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.08 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 16.78 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.80 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и EPDIX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и EPDIX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -38.23% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.92% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -20.98% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -32.84% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -9.48% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -10.88% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.65% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и EPDIX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.36% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.09% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.01% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.86% | +1.93% |