PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий SWHYX и USMTX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.86

-3.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

6.92

-6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.29

-2.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

6.97

-6.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

36.30

-34.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.86

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.60

-2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.09

-1.91

Корреляция

Корреляция между SWHYX и USMTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и USMTX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и USMTX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-1.98%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.40%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-1.92%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.19%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.08%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и USMTX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.40%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

0.70%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

0.72%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.75%

+3.63%