Сравнение SWHYX с FMBIX
SWHYX (Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHYX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности SWHYX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWHYX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 1.84% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SWHYX and FMBIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between SWHYX and FMBIX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWHYX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
SWHYX
FMBIX
Сравнение SWHYX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHYX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SWHYX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWHYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHYX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWHYX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | — | — |
Сравнение комиссий SWHYX и FMBIX
SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHYX и FMBIX
Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 4.05% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWHYX and FMBIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWHYX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор