Сравнение SWHRX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 7.02% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FTLSX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FTLSX
Сравнение SWHRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.55 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FTLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FTLSX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FTLSX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -15.74% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.65% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -15.74% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.59% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.86% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.89% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FTLSX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.36% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 3.22% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.89% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.36% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.75% | +5.74% |