Сравнение SWHRX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.00% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FRIMX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FRIMX
Сравнение SWHRX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.38 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.18 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FRIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FRIMX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FRIMX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -33.73% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.44% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -16.12% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -16.12% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.46% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.74% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FRIMX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.13% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.95% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.64% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.23% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.48% | +6.01% |