PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		-1.02%12.70%8.78%14.29%-15.90%10.31%12.55%5.75%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SWHRX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
10.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.98%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с IRTRSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWHRX и FRHMX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Доходность на риск

SWHRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.38

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.46

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWHRX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и FRHMX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		10.24%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и FRHMX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-15.96%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.42%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-15.96%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.45%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.58%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и FRHMX

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.13%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.94%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.63%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

5.23%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

5.14%

+5.35%