Сравнение SWHGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SWHGX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.51% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и PMAIX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWHGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWHGX
PMAIX
Сравнение SWHGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.08 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 11.66 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.12 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и PMAIX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и PMAIX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -24.12% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -7.06% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -13.97% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -24.12% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.10% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.69% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.52% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и PMAIX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.29% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 4.18% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 7.19% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 7.20% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 7.58% | +6.65% |