PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHFX с SNXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHFX (Schwab Health Care Fund™) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - SWHFX is a Health & Biotech Equities fund managed by Charles Schwab, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 10 years, SWHFX returned 7.08%/yr vs 15.20%/yr for SNXFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHFX charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.20% соответственно.

SWHFX

1 день
0.91%
1 месяц
0.45%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-9.05%
1 год
5.01%
3 года*
3.36%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.08%

SNXFX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.67%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHFX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-4.70%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		11.07%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Correlation

The correlation between SWHFX and SNXFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SWHFX and SNXFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с VHTSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с SPY
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Доходность на риск

SWHFX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXSNXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.29

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.13

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.11

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

14.36

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SNXFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.29

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и SNXFX

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SNXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHFXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-55.08%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-8.94%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.21%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-25.36%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-34.58%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-0.74%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.76%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.93%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и SNXFX

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHFXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.97%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.15%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.14%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.32%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.73%

-2.77%

Сравнение комиссий SWHFX и SNXFX

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и SNXFX

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.31%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%

Часто задаваемые вопросы

SWHFX and SNXFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWHFX has higher volatility (4.07%) compared to SNXFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SWHFX dropped -43.10% vs SNXFX's -55.08%.

SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHFX и SNXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор