PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWGRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWGRX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWGRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWGRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		-2.00%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%4.36%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

SWGRX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.42%
1 год
8.53%
3 года*
8.26%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.57%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWGRX:
SWGRX с SWCRXSWGRX с SWPPXSWGRX с SPYSWGRX с FRKMXSWGRX с PMTIXSWGRX с FIRMXSWGRX с FOTKX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWGRX и FRHMX

SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund

Доходность на риск

SWGRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWGRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWGRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.24

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

8.71

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWGRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWGRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWGRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWGRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWGRX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWGRX и FRHMX

Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		9.05%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWGRX и FRHMX

Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWGRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-15.96%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-3.42%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-15.96%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.16%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.58%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWGRX и FRHMX

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWGRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.96%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.86%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

4.59%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

5.22%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

5.14%

+3.62%