Сравнение SWGAY с MORN
SWGAY (Swatch Group AG ADR) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. SWGAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MORN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SWGAY returned 0.67%/yr vs 7.68%/yr for MORN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWGAY и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWGAY показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -29.12%. За последние 10 лет акции SWGAY уступали акциям MORN по среднегодовой доходности: 0.67% против 7.68% соответственно.
SWGAY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 55.96%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.67%
MORN
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- -50.12%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам SWGAY и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGAY Swatch Group AG ADR | 20.07% | 20.07% | -30.90% | -2.48% | -5.59% | 14.76% | -0.19% | -3.37% | -27.72% | 32.79% |
MORN Morningstar, Inc. | -29.12% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between SWGAY and MORN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2010 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between SWGAY and MORN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SWGAY:
CHF 0.38
MORN:
$9.74
SWGAY:
26.51
MORN:
15.73
SWGAY:
0.40
MORN:
2.53
SWGAY:
CHF 13.02B
MORN:
$2.51B
SWGAY:
CHF 9.03B
MORN:
$1.55B
SWGAY:
CHF 1.27B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWGAY vs. MORN — Ранг доходности на риск
SWGAY
MORN
Сравнение SWGAY c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swatch Group AG ADR (SWGAY) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWGAY | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.99 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.47 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWGAY и MORN
Максимальная просадка SWGAY за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGAY и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWGAY | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.66% | -67.92% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -50.76% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -56.79% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -56.79% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.01% | -56.79% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -56.79% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -18.40% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 34.03% | -25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGAY и MORN
Текущая волатильность для Swatch Group AG ADR (SWGAY) составляет 10.47%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что SWGAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWGAY | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 14.50% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 31.81% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 35.47% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 30.99% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 27.91% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGAY и MORN
Дивидендная доходность SWGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MORN в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.25% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
SWGAY Swatch Group AG ADR | 2.31% | 2.49% | 3.94% | 2.44% | 1.94% | 1.27% | 1.19% | 1.64% | 1.57% | 0.97% | 1.41% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWGAY и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swatch Group AG ADR и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWGAY и MORN
SWGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SWGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила об операционной прибыли в 66.45M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
SWGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
SWGAY and MORN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.50%) compared to SWGAY (10.47%). In terms of maximum drawdown, SWGAY dropped -73.66% vs MORN's -67.92%.
SWGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWGAY и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор