Сравнение SWGAY с CFRUY
SWGAY (Swatch Group AG ADR) and CFRUY (Compagnie Financiere Richemont) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SWGAY returned 0.81%/yr vs 15.79%/yr for CFRUY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWGAY и CFRUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWGAY показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у CFRUY с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SWGAY уступали акциям CFRUY по среднегодовой доходности: 0.81% против 15.79% соответственно.
SWGAY
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 0.81%
CFRUY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам SWGAY и CFRUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGAY Swatch Group AG ADR | 28.88% | 20.07% | -30.90% | -2.48% | -5.59% | 14.76% | -0.19% | -3.37% | -27.72% | 32.79% |
CFRUY Compagnie Financiere Richemont | -3.67% | 44.64% | 12.76% | 10.15% | -10.95% | 70.67% | 15.96% | 23.07% | -27.42% | 39.00% |
Correlation
The correlation between SWGAY and CFRUY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between SWGAY and CFRUY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SWGAY:
$0.38
CFRUY:
$1.06
SWGAY:
35.04
CFRUY:
19.64
SWGAY:
0.53
CFRUY:
2.79
SWGAY:
$13.02B
CFRUY:
$43.80B
SWGAY:
$9.03B
CFRUY:
$28.72B
SWGAY:
$1.27B
CFRUY:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWGAY vs. CFRUY — Ранг доходности на риск
SWGAY
CFRUY
Сравнение SWGAY c CFRUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swatch Group AG ADR (SWGAY) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGAY | CFRUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.54 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 1.44 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGAY | CFRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.44 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.37 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SWGAY и CFRUY
Максимальная просадка SWGAY за все время составила -73.66%, что больше максимальной просадки CFRUY в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGAY и CFRUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWGAY | CFRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.66% | -48.02% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -25.50% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.78% | -33.55% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -39.18% | -18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.01% | -48.02% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.77% | -5.73% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.02% | -14.76% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 9.47% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGAY и CFRUY
Swatch Group AG ADR (SWGAY) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SWGAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWGAY | CFRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.69% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 24.21% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 31.08% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 36.01% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 33.17% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGAY и CFRUY
Дивидендная доходность SWGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CFRUY в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRUY Compagnie Financiere Richemont | 1.79% | 1.72% | 2.13% | 2.86% | 2.57% | 1.45% | 1.17% | 1.49% | 1.76% | 1.19% | 4.42% | 2.53% |
SWGAY Swatch Group AG ADR | 2.15% | 2.49% | 3.94% | 2.44% | 1.94% | 1.27% | 1.19% | 1.64% | 1.57% | 0.97% | 1.41% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWGAY и CFRUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swatch Group AG ADR и Compagnie Financiere Richemont. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWGAY и CFRUY
SWGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CFRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 11.96B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SWGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила об операционной прибыли в 66.45M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CFRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 11.96B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SWGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CFRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 11.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
SWGAY and CFRUY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWGAY has higher volatility (12.83%) compared to CFRUY (10.69%). In terms of maximum drawdown, SWGAY dropped -73.66% vs CFRUY's -48.02%.
SWGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWGAY и CFRUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор