PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWERX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWERX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-1.37%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%7.47%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWERX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.23%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.26%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWERX и FRKMX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Доходность на риск

SWERX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.34

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWERX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и FRKMX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.29%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWERX и FRKMX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-16.04%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.42%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-16.04%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.44%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.64%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.86%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и FRKMX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.14%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

2.95%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

4.63%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

5.23%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

5.14%

+9.68%