PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWERX с FRAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWERX (Schwab Target 2040 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWERX returned 10.19%/yr vs 3.94%/yr for FRAMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWERX charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности SWERX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.19% против 3.94% соответственно.

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%

FRAMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.14%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWERX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.94%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Correlation

The correlation between SWERX and FRAMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.87

The correlation between SWERX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с SCHRSWERX с VOOSWERX с BKLC
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

SWERX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.62

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.96

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

12.58

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SWERX и FRAMX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWERXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-33.94%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.45%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-5.02%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-16.31%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-16.31%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.83%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.81%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и FRAMX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWERXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.67%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

3.43%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

4.16%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

5.28%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

4.52%

+10.32%

Сравнение комиссий SWERX и FRAMX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и FRAMX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FRAMX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.84%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

SWERX and FRAMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWERX has higher volatility (2.93%) compared to FRAMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, SWERX dropped -48.24% vs FRAMX's -33.94%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWERX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор