Сравнение SWERX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.26% против 3.73% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и FRAMX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
SWERX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
SWERX
FRAMX
Сравнение SWERX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.22 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.81 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и FRAMX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и FRAMX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -33.94% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.45% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -16.31% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -16.31% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.47% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.86% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.87% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и FRAMX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.14% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.95% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 4.64% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.22% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.48% | +10.34% |