Сравнение SWERX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и DRIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и DRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DRIHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWERX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции DRIHX немного отстают с 8.81%.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и DRIHX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRIHX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. DRIHX — Ранг доходности на риск
SWERX
DRIHX
Сравнение SWERX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | DRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.63 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.31 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и DRIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и DRIHX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DRIHX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и DRIHX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и DRIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -27.96% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.81% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -22.51% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -27.96% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.20% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.13% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и DRIHX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | DRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.19% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.50% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.81% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 11.60% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 12.79% | +2.03% |