PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.41% соответственно.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SWDSX и VIHAX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SWDSX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.32

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.96

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.01

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

12.38

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.32

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между SWDSX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и VIHAX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и VIHAX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-38.80%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.66%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-23.92%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-38.80%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.64%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.09%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и VIHAX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.16%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.08%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

14.29%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.69%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.92%

+1.00%