Сравнение SWDSX с SHXPX
SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SWDSX charges 0.89%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWDSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.14%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.58% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between SWDSX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SHXPX
Сравнение SWDSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 23.86 | -23.37 |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SHXPX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | 0.00% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 2.38% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 2.38% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 2.38% | +14.52% |
Сравнение комиссий SWDSX и SHXPX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SHXPX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.16% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Часто задаваемые вопросы
SWDSX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWDSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор