Сравнение SWDSX с SHXPX
SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SWDSX charges 0.89%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.48%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.16% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between SWDSX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWDSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SHXPX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -0.13% | -49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -0.01% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 1.41% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 1.41% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 1.41% | +15.48% |
Сравнение комиссий SWDSX и SHXPX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SHXPX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.16% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Часто задаваемые вопросы
SWDSX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWDSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор