Сравнение SWDBY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swedbank AB (SWDBY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности SWDBY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDBY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 7.97% | 90.26% | 5.22% | 25.67% | -9.48% | 24.29% | 28.84% | -26.38% | -0.35% | 12.99% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.30% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
SWDBY:
$38.47B
JPM:
$821.79B
SWDBY:
$28.89
JPM:
$20.42
SWDBY:
1.18
JPM:
14.41
SWDBY:
0.08
JPM:
1.59
SWDBY:
0.37
JPM:
3.20
SWDBY:
0.17
JPM:
2.40
SWDBY:
$105.03B
JPM:
$256.52B
SWDBY:
$52.02B
JPM:
$168.20B
SWDBY:
$31.58B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, SWDBY показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции SWDBY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.47% против 20.45% соответственно.
SWDBY
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 65.67%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 15.47%
JPM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDBY vs. JPM — Ранг доходности на риск
SWDBY
JPM
Сравнение SWDBY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swedbank AB (SWDBY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDBY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.89 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.28 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.53 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 4.16 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDBY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.89 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWDBY и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDBY и JPM
Дивидендная доходность SWDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 9.67% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWDBY и JPM
Максимальная просадка SWDBY за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDBY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDBY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -76.16% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -15.47% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -38.77% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -43.63% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -12.09% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -17.66% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.67% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDBY и JPM
Swedbank AB (SWDBY) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SWDBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDBY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.34% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 17.19% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 25.25% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 24.34% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 27.38% | +1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWDBY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swedbank AB и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWDBY и JPM
SWDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 18.06B при выручке в 28.04B, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
SWDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.56B при выручке в 28.04B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SWDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 8.16B при выручке в 28.04B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.