Сравнение SWDBY с HSBC
SWDBY (Swedbank AB) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SWDBY in Banks - Regional, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SWDBY returned 15.35%/yr vs 18.33%/yr for HSBC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWDBY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDBY показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 30.12%. За последние 10 лет акции SWDBY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 15.35% против 18.33% соответственно.
SWDBY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.38%
- 1 год
- 60.44%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 7.76%
HSBC
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 30.12%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 43.49%
- 5 лет*
- 37.28%
- 10 лет*
- 18.33%
- Всё время*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам SWDBY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDBY Swedbank AB | 18.38% | 90.26% | 5.22% | 25.67% | -9.48% | 24.29% | 28.84% | -26.38% | -0.35% | 12.99% |
HSBC HSBC Holdings plc | 30.12% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between SWDBY and HSBC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between SWDBY and HSBC shifts across timeframes, from 0.50 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWDBY:
$41.90B
HSBC:
$340.27B
SWDBY:
SEK 27.62
HSBC:
$6.41
SWDBY:
13.04
HSBC:
15.45
SWDBY:
0.90
HSBC:
0.76
SWDBY:
3.54
HSBC:
2.68
SWDBY:
1.97
HSBC:
1.96
SWDBY:
SEK 115.10B
HSBC:
$128.37B
SWDBY:
SEK 55.14B
HSBC:
$65.42B
SWDBY:
SEK 39.70B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDBY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
SWDBY
HSBC
Сравнение SWDBY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swedbank AB (SWDBY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDBY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.03 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 14.20 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDBY и HSBC
Максимальная просадка SWDBY за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDBY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDBY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -74.47% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -16.28% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -21.83% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -31.80% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -62.26% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.59% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.78% | -24.01% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.62% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDBY и HSBC
Swedbank AB (SWDBY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SWDBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDBY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 22.42% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 27.17% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 25.91% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 25.37% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDBY и HSBC
Дивидендная доходность SWDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности HSBC в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.79% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
SWDBY Swedbank AB | 8.82% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWDBY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swedbank AB и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWDBY и HSBC
SWDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о валовой прибыли в 17.96B при выручке в 29.24B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
SWDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила об операционной прибыли в 9.15B при выручке в 29.24B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
SWDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Swedbank AB сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 29.24B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
SWDBY and HSBC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWDBY has higher volatility (6.82%) compared to HSBC (5.86%). In terms of maximum drawdown, SWDBY dropped -94.66% vs HSBC's -74.47%.
SWDBY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWDBY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор