Сравнение SWCRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.81% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и TDIFX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWCRX
TDIFX
Сравнение SWCRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.12 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и TDIFX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -12.21% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -2.84% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -12.21% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -12.21% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.83% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.77% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и TDIFX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.51% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 2.32% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 4.34% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.89% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 5.05% | +4.36% |