PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCAX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.56%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%4.37%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

SWCAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.32%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.44%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с PRXCXSWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с GCMFXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий SWCAX и TFCYX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

SWCAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.02

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

8.81

-7.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

4.32

-3.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

26.02

-24.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

68.88

-65.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.02

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между SWCAX и TFCYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и TFCYX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и TFCYX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCAXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-1.10%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-0.10%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-1.10%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.10%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.02%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.04%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и TFCYX

Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCAXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.10%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.55%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

0.81%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.21%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

0.92%

+2.43%