Сравнение SWCAX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.38% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.87% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.54% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.46%
NRK
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и NRK
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
SWCAX vs. NRK — Ранг доходности на риск
SWCAX
NRK
Сравнение SWCAX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.62 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.29 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и NRK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и NRK
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NRK в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.98% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.98% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и NRK
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -40.18% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -6.19% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -31.06% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -31.06% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -5.37% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -8.22% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.33% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и NRK
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.55% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 5.51% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 8.54% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 9.76% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.28% | -6.93% |