Сравнение SWCAX с BMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и BMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и BMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | 4.06% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 1.11% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.11%.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
BMN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и BMN
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.
Доходность на риск
SWCAX vs. BMN — Ранг доходности на риск
SWCAX
BMN
Сравнение SWCAX c BMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | BMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.59 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.55 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и BMN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и BMN
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BMN в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и BMN
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и BMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -13.04% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.92% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.53% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -2.17% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.24% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и BMN
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.73% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.49% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 12.24% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 10.52% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.52% | -7.17% |