Сравнение SWBRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWBRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.81% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и TDIFX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWBRX
TDIFX
Сравнение SWBRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.12 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и TDIFX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -12.21% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -2.84% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -12.21% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -12.21% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.83% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -1.77% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.84% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и TDIFX
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.51% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.32% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 4.34% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.89% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 5.05% | +2.61% |