Сравнение SWBRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -1.80% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 5.32% против 8.51% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.32%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и SWISX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWISX
Сравнение SWBRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.81 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и SWISX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWISX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.67% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWISX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -60.65% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -11.39% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -29.42% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -33.83% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -10.91% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -14.88% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.97% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.27%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 7.16% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 10.88% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 17.01% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 16.06% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 16.79% | -9.14% |