Сравнение SWBRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 7.38% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и SWAGX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWAGX
Сравнение SWBRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.28 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.58 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.44 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и SWAGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWAGX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -19.68% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -2.84% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -18.76% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.07% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.72% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWAGX
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.63% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.69% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 4.48% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 6.06% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 5.13% | +2.53% |