Сравнение SWBRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.52% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и LTFIX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWBRX
LTFIX
Сравнение SWBRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.51 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.38 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.60 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и LTFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и LTFIX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и LTFIX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -52.73% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -11.48% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -26.80% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -33.50% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.06% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.70% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.40% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и LTFIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.91% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.34% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 15.96% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 15.42% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.80% | -8.14% |