Сравнение SWBRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SWBRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.95% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и FFGZX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWBRX
FFGZX
Сравнение SWBRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.33 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.23 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.26 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и FFGZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и FFGZX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -14.94% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.33% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -14.94% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -14.94% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.30% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.29% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и FFGZX
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.06% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.89% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 4.42% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.04% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.39% | +3.27% |