Сравнение SWBGX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.91% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SIFAX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SIFAX
Сравнение SWBGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.86 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.49 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.92 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SIFAX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SIFAX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -23.62% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -3.07% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -8.32% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -14.69% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.35% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -8.65% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.25% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SIFAX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.04% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 3.93% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 5.30% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 5.50% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 5.16% | +5.79% |