Сравнение SWBGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -1.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FRGAX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
SWBGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SWBGX
FRGAX
Сравнение SWBGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.74 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.96 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.27 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FRGAX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FRGAX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -11.77% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.53% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.02% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.62% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.87% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FRGAX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.51% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 7.04% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.09% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.33% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.33% | +0.62% |