PortfoliosLab logo
Сравнение SWAV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAV и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SWAV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.54%
121.55%
SWAV
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAV
Ранг риск-скорректированной доходности SWAV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWAV: 1.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SWAV, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWAV: 5.56
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SWAV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWAV: 3.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SWAV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWAV: 4.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SWAV, с текущим значением в 40.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWAV: 40.54
VOO: 2.27


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.54
SWAV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAV и VOO

SWAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAV
ShockWave Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWAV и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-9.90%
SWAV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWAV и VOO

Текущая волатильность для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SWAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.96%
SWAV
VOO