PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAV с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWAV с SITE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAV или SITE.

Корреляция

Корреляция между SWAV и SITE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SWAV и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.54%
121.02%
SWAV
SITE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWAV:

$12.57B

SITE:

$5.51B

EPS

SWAV:

$4.25

SITE:

$2.71

Цена/прибыль

SWAV:

78.76

SITE:

45.26

Доходность по периодам

SWAV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SITE

С начала года

-13.17%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-31.60%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAV и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAV
Ранг риск-скорректированной доходности SWAV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAV c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWAV: 1.70
SITE: -0.80
Коэффициент Сортино SWAV, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWAV: 6.57
SITE: -1.04
Коэффициент Омега SWAV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWAV: 3.03
SITE: 0.88
Коэффициент Кальмара SWAV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWAV: 2.67
SITE: -0.57
Коэффициент Мартина SWAV, с текущим значением в 40.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWAV: 40.03
SITE: -1.35

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
-0.80
SWAV
SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAV и SITE

Ни SWAV, ни SITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWAV и SITE

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-54.54%
SWAV
SITE

Волатильность

Сравнение волатильности SWAV и SITE

Текущая волатильность для ShockWave Medical, Inc. (SWAV) составляет 0.00%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что SWAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.21%
SWAV
SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWAV и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ShockWave Medical, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab