Сравнение SWASX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 2.88% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SOAAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.27% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
SOAAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SOAAX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
SWASX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
SWASX
SOAAX
Сравнение SWASX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.40 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.26 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.08 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SOAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SOAAX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SOAAX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.34% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SOAAX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -78.19% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.64% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -36.03% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -41.24% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -13.95% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -14.68% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.10% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SOAAX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.05% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.17% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.79% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.41% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.24% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.71% | -2.67% |