PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWASX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWASX с QREARX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SWASX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWASX и QREARX

2026 (YTD)2025
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		-0.59%10.62%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.80%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.80%.

SWASX

1 день
0.15%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.14%
1 год
9.61%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.10%

QREARX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Global Real Estate Fund™

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с SWTSX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий SWASX и QREARX

SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

SWASX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWASX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWASXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

5.14

-4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

8.23

-7.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.91

-1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

10.77

-9.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

45.72

-41.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWASX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWASX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWASX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWASXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

5.14

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.23

-2.13

Корреляция

Корреляция между SWASX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWASX и QREARX

Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		2.23%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWASX и QREARX

Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWASXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-1.45%

-68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-0.37%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-0.10%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-0.05%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.09%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWASX и QREARX

Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWASXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.23%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

0.49%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

0.75%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

1.75%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

1.75%

+15.29%